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美元日元外汇期权周四走高因现汇跌势不改

发布时间:2021-10-18 20:45:09 阅读: 来源:包边机厂家

美元/日元外汇期权周四走高,因现汇跌势不改

美元/日元外汇期权周四走高,因现汇跌势不改 更新时间:2011-2-25 10:41:19 周四东京汇市,美元/日元外汇期权走高,因中东及北非的地缘政治紧张局势导致现汇跌至逾两周以来的最低水平,并引发了对冲该汇率进一步下跌的需求。

某大型日资银行期权交易商表示,一位市场人士在隐含波动率为12.45%水平买入一份面值为4亿美元的1年期平价跨式期权。

北京时间10:00,东京汇市周四1个月期美元/日元期权隐含波动率为9.30%/10.00%,周三为9.00%/9.70%;纽约汇市周三为9.10%/9.40%;东京汇市周四1个月期欧元/美元期权隐含波动率为10.90%/11.15%,周三为10.80%/11.05%;纽约汇市周三为10.65/11.05%;东京汇市周四1个月期欧元/日元期权隐含波动率10.20%/11.20%,周三为10.15%/11.15%;纽约汇市周三为10.55%。

东京汇市周四3个月期美元/日元期权隐含波动率为10.00%/10.60%;周三为9.65%/10.25%。

上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.25%/0.75%,周三东京汇市为0.00%/0.50%。

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